Esta asignatura busca introducir al participante a una serie de herramientas cuantitativas aplicadas al área financiera. Esta materia, junto a los métodos numéricos aplicados a las Finanzas, constituyen el bloque de materias de análisis cuantitativo avanzado en Finanzas, Econometría Financiera y de Gestión de Riesgo.

Su importancia radica en que muchas de las herramientas de economía financiera y los modelos de evaluación de riesgos financieros, utilizan de forma intensiva métodos cuantitativos de la econometría de serie de tiempo y financiera, así como herramientas estadísticas y matemáticas, que permiten tomar decisiones basados en mayor cantidad de información y atendiendo las propiedades estadísticas de las series. Adicionalmente, la valoración de activos y la gestión de carteras, requieren de proyecciones de tasas de interés, inflación y tipo de cambio, así como de una definición de una correcta medida de riesgo. La econometría financiera provee las herramientas para realizar pronósticos de variables financieras y económicas, y permite realizar el análisis de datos orientados a tomas de decisiones.

• Las técnicas cuantitativas son unas herramientas imprescindibles en las finanzas modernas. El profesional del sector financiero las emplea para analizar la situación de un activo, de varios o de la totalidad del mercado y extraer conclusiones con las que fundamentar la toma de decisiones de inversión.
• Que sea capaz de desarrollar su actividad profesional haciendo uso de técnicas cuantitativas e informáticas avanzadas, que le permitan tomar complejas decisiones de forma óptima e informada.
• Que conozca el funcionamiento del sistema financiero, las distintas alternativas de la asignación de recursos, la valoración de activos y la gestión de riesgos y su articulación en el contexto general de la economía. En particular, que sea capaz de identificar y anticipar los problemas económico-financieros relevantes en cualquier situación concreta, de discutir las alternativas que faciliten su resolución, de seleccionar las más adecuadas a los objetivos marcados por la organización y de evaluar el resultado que produzcan.

Magíster en Economía por Pacífico Business School (PBS) de la Universidad del Pacífico. Su tesis de maestría fue titulada "Determinantes de la inflación peruana: un enfoque de econometría espectral". Es licenciado en Economía por la misma universidad. Ha trabajado en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) en los departamentos de Ciencias Sociales y Políticas, Economía y Humanidades. Su línea de investigación se ha centrado en teoría y política monetaria, ciclos económicos y macroeconomía internacional. También formó parte del equipo de asesores de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República. Actualmente, se desempeña como profesor de Matemáticas, Microeconomía, Macroeconomía, Econometría Aplicada y Tesis en la Universidad ESAN.